Cовременные методы моделирования и устойчивого анализа больших данных в финансах и экономике

Соглашение № 16-18-10432 от 17.05.2016 г.

на период 2016 - 2018 гг. с Российским научным фондом в рамках открытого публичного конкурса на получение грантов Российского научного фонда по приоритетному направлению деятельности Российского научного фонда "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами".

Название проекта:

Современные методы моделирования и устойчивого анализа больших данных в финансах и экономике, с адаптацией для эффективной работы на высокопроизводительных (параллельных и распределенных) вычислительных системах и приложениями к исследованию кризисов и их распространения на финансовых и экономических рынках.

Объем финансирования:

2016 г. – 6000 тыс. руб.

2017 г. – 6000 тыс. руб.

2018 г. – 6000 тыс. руб.

Приоритетное направление развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, критическая технология:

Информационно-телекоммуникационные системы. Технологии и программное обеспечение распределенных и высокопроизводительных вычислительных систем.

Руководитель проекта:

Ибрагимов Рустам Маратович - кандидат физико-математических наук, проф. London Imperial College, начальник Центра моделирования и анализа больших данных в финансах и экономике АНО ВО "Университет Иннополис".

Исполнители проекта:

Дистасо Уолтер - PhD, проф. London Imperial College, научный сотрудник Центра моделирования и анализа больших данных в финансах и экономике АНО ВО "Университет Иннополис".

Прохоров Артем Борисович - кандидат экономических наук, проф. Школа бизнеса Сиднейского университета, научный сотрудник Центра моделирования и анализа больших данных в финансах и экономике АНО ВО "Университет Иннополис".

Лебедев Олег Владимирович - младший научный сотрудник Центра моделирования и анализа больших данных в финансах и экономике АНО ВО "Университет Иннополис".

Так же для работы в проекте привлекались аспиранты и студенты очной формы обучения.

Ибрагимов Рустамg  Дистасо Уолтер

Профессора London Imperial College Ибрагимов Рустам и Дистасо Уолтер

Актуальность проекта и научная новизна

Целью проекта является организация ведущей научной группы и развитие исследований мирового класса в области компьютерного и статистического анализа и моделирования финансовых и экономических процессов, с приложениями к изучению кризисов и их распространения на финансовых и экономических рынках, влючая следующие ключевые направления и проблемы:

  • Современные подходы к компьютерному, статистическому и эконометрическому анализу и моделированию финансовых рынков, динамики ключевых финансовых показателей, их больших изменений и кризисов;
  • Применения современных компьютерных и информационно-коммуникационных технологий, высокопроизводительных (параллельных и распределенных) вычислительных систем и их программного обеспечения в моделировании и устойчивом статистическом анализе больших баз данных по финансовым и экономическим рынкам, подверженным влиянию кризисов, их распространения и финансового заражения;
  • Разработка и применение современных подходов к компьютерному, математическому и статистическому моделированию и анализу динамики ключевых финансовых и экономических величин и показателей, кризисов и распространения, финансового заражения и взаимозависимости финансовых и экономических рынков;
  • Создание, развитие и компьютерный и статистический анализ крупномасштабного банка данных по финансовым и экономическим кризисам, оказавшим влияние на российскую и постсоветские экономики. Компьтерное и статистическое моделирование и анализ воздействия финансовых и экономических кризисов на экономику России и постсоветские и формирующиеся рынки;
  • Разработка и применение новых и улучшенных методов устойчивого статистического анализа больших баз финансовых данных с проблемами нелинейной зависимости, кластеров волатильности, гетерогенности, больших изменений и влияния кризисов и финансового заражения;
  • Разработка и применение современных математических и статистических моделей, основанных на распределениях с тяжелыми хвостами и копульных структур зависимости, в моделировании и анализе динамики и взаимозависимости финансовых рынков, подверженных влиянию кризисов и финансового заражения;
  • Адаптация современных методов компьютерного и математического моделирования и устойчивого статистического анализа финансовых и экономических рынков для эффективной работы на высокопроизводительных (параллельных и распределенных) вычислительных системах и их программное обеспечение;
  • Применение современных компьютерных технологий, программного обеспечения и методов устойчивого статистического анализа больших баз данных в исследовании динамики ключевых величин и показателей финансовых и экономических рынков в России, постсоветских государствах, странах с переходной экономикой и формирующихся рынках;
  • Изучение влияния текущего мирового финансового и экономического кризиса и взаимозависимости рассматриваемых рынков на их развитие и динамику их ключевых величин и показателей.

Среди других, главными компонентами актуальности и научной новизны проекта являются:

  • Широкомасштабный компьютерный и статистический анализ кризисов и финансового заражения, оказывающих влияние на все аспекты функционирования и развития финансовых и экономических рынков;
  • Создание, развитие и статистический и компьютерный анализ крупномасштабного банка данных по финансовым и экономическим кризисам, оказавшим влияние на российскую и постсоветские экономики;
  • Разработка и применение новых и улучшенных методов устойчивого статистического анализа больших баз зависимых и гетерогенных финансовых и экономических данных;
  • Внедрение новых и улучшенных устойчивых методов в широко используемые пакеты программного обеспечения компьютерного, математического и статистического моделирования и анализа;
  • Разработка и применения нового программного обеспечения устойчивого моделирования и анализа на основе предложенных устойчивых статистических и эконометрических методов;
  • Применение современных методов теории копул и распределений с тяжелыми хвостами в моделировании и анализе рынков, подверженных влиянию кризисов, взаимозависимости и финансового заражения;
  • Концентрация основной части исследований на рынках России и странах с формирующейся и переходной экономикой, которые подвежены более выраженному влиянию кризисов и гораздо менее изученны в современной научной литературе по финансам и экономике по сравнению с развитыми рынками.

Задачи в рамках проекта:

  • Разработка и применение современных подходов к компьютерному и математическому моделированию динамики ключевых финансовых и экономических показателей, их больших изменений и взаимозависимости и устойчивому статистическому анализу больших баз зависимых и гетерогенных данных по финансовым и экономическим рынкам;
  • Разработка и применение современных методов математического и компьютерного моделирования финансовой зараженности и кризисов и их распространения.

Исследования по следующим направлениям в вышеуказанных областях:

  • Современные подходы к моделированию кризисов и их распространения при помощи распределений с тяжелыми хвостами и копульных моделей.
  • Анализ (не)устойчивости ключевых моделей в области финансов, экономики, статистики, управления рисками и страхования при неоднородности, зависимости, выбросах, тяжелых хвостах распределений и нестационарности. Детальное исследование (не)устойчивости моделей в следующих областях:
    • Анализ диверсификации и стоимостной меры риска;
    • Анализ финансовых рынков, подверженных влиянию финансовой зараженности, кризисов;
    • Структурных изменений и больших колебаний их ключевых показателей;
    • Системные риски и регулирование финансовых рынков;
    • Рынки страхования и перестрахования для катастрофических рынков;
    • Теория роста фирм;
    • Модели оптимальной комплектации товаров;
    • Рынки аукционного типа;
    • Анализ стационарных и нестационарных временных рядов и
    • Широкоиспользуемые статистические и эконометрические методы и оценки, и др.
  • Разработка и применение новых и улучшенных подходов к устойчивому статистическому и эконометрическому анализу при неоднородности, коррелированности, выбросах в данных и распределениях с тяжелыми хвостами.
  • Развитие и применение современных методов компьютерного, математического и статистического анализа копульных моделей взаимозависимости важных финансовых и экономических величин и финансовой зараженности.
  • Компьютерное и математическое моделирование и статистический анализ взаимозависимости финансовых и экономических рынков в России, ее регионах и странах с переходной и формирующейся экономикой при помощи теории копул.
  • Адаптация современных методов компьютерного и математического моделирования и устойчивого статистического анализа финансовых и экономических рынков для эффективной работы на высокопроизводительных (параллельных и распределенных) вычислительных системах и их программное обеспечение. Внедрение разработанных новых устойчивых статистических и эконометрических методов в широко используемые пакеты программного обеспечения компьютерного, математического и статистического моделирования и анализа; разработка и применения нового программного обеспечения на их основе.
  • Применения современных компьютерных технологий, высокопроизводительных вычислительных систем и их программного обеспечения в моделировании и устойчивом статистическом анализе больших баз данных по финансовым и экономическим рынкам, подверженным влиянию кризисов, их распространения и финансового заражения. Применения разработанных новых и улучшенных устойчивых статистических и эконометрических методов и высокопроизводительных вычислительных систем в исследовании динамики рассматриваемых финансовых и экономических рынков и анализе влияния кризисов и структурных изменений на их ключевые величины и показатели.
  • Компьютерное и математическое моделирование влияния кризисов и их распространения на ключевые финансовые и экономические величины и показатели, включая высокочастотные финансовые возвраты и валютные курсы.
  • Создание, развитие и статистический и компьютерный анализ крупномасштабного банка данных по финансовым и экономическим кризисам, оказавшим влияние на российскую и постсоветские экономики.
  • Статистический и компьютерный анализ и математическое и компьютерное моделирование воздействия финансовых и экономических кризисов, их распространения, финансовой зараженности и взаимозависимости рынков на российскую, постсоветские и формирующиеся экономики.
  • Применения современных методов компьютерного и математического моделирования и устойчивого статистического анализа в изучении динамики экономического развития в России, Республике Татарстан и других российских регионах, постсоветских экономиках и формирующихся рынках, подверженных влиянию текущего мирового финансового и экономического кризиса, финансового заражения и взаимозависимости. Применения результатов исследований в подготовке рекомендаций по экономической политике Российской Федерации, Республики Татарстан и других регионов России.

В центре внимания

Сайт находится в технической разработке